Comparison of the Performances of Ridge GM Estimators for Different Biased Parameters
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.203-216, 2021 (Peer-Reviewed Journal)
- Publication Type: Article / Article
- Volume: 8 Issue: 1
- Publication Date: 2021
- Doi Number: 10.35193/bseufbd.877176
- Journal Name: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
- Page Numbers: pp.203-216
- Open Archive Collection: AVESIS Open Access Collection
- Bilecik Şeyh Edebali University Affiliated: No
Abstract
In the multiple linear regression model, commonly encountered problems are multicollinearity and outlierproblems. There are many studies about robust biased estimators in the literature to solve these problemssimultaneously. The most commonly used of these estimators are robust Ridge estimators. Many studies are stillcarried out on the Ridge estimator, which depends on the biasing parameter. The performances of the previouslyproposed biased parameters were compared in the classical Ridge estimator. In this study, we have compared theperformances of the biasing parameters for the robust Ridge GM estimators based on the simulation and real datastudies.
Çoklu lineer regresyon modelinde yaygın olarak karşılaşılan problemler çoklu iç ilişki ve aykırı değerproblemleridir. Bu iki problemin eş anlı çözümleri için literatürde sağlam yanlı tahmin ediciler üzerine pek çokçalışma mevcuttur. Bu tahmin edicilerden en yaygın kullanılanları sağlam Ridge tahmin edicileridir. Yanlılıkparametresine bağlı olan Ridge tahmin edicisine ilişkin günümüzde de pek çok çalışma yapılmaktadır. Yapılançalışmalarda yanlılık parametresinin performansı klasik Ridge tahmin edicisinde incelenmektedir. Bu çalışmadaher iki değişkende de aykırı değer olması ve çoklu iç ilişki probleminin ortak çözümü için önerilmiş olan RidgeGM tahmin edicisinde literatürde daha önce önerilmiş olan yanlılık parametrelerinin performansları simülasyonçalışması ve gerçek veri örneği üzerinde incelenmiştir.